Calculadora do Critério de Kelly
Calcule alocações de Kelly integral, meio Kelly e um quarto com sua banca, probabilidade e odds ou custos de contratos binários. Compare valores, contratos e EV.
Informe sua própria estimativa de probabilidade e o preço disponível. Comece pelo exemplo hipotético de contratos ou escolha odds tradicionais. Todos os valores monetários estão em USD.
Alocação do modelo com a sua hipótese de probabilidade. Uma liquidação perdedora pode consumir todo o valor alocado.
A quantidade é arredondada para baixo para caber no orçamento do modelo. O custo inclui a taxa linear por contrato e pode ficar abaixo do orçamento sem arredondamento.
Kelly integral = máx(0, (p − c) ÷ (1 − c)), em que p é sua hipótese de probabilidade e c é a probabilidade de equilíbrio. A fração escolhida reduz o Kelly integral. Custo igual ou superior ao pagamento vencedor gera alocação zero.
Pressupõe um contrato integralmente pago de US$ 1 ou US$ 0 e custos lineares por contrato pagos nos dois resultados. Modelo educacional. Sua probabilidade pode estar errada. Não inclui preços ao vivo, previsões, envio de ordens, alocação de carteira, impostos, rebates, taxas fixas por ordem ou cobranças condicionais.
Como usar a calculadora de Kelly
- Informe a banca disponível e sua própria estimativa de probabilidade para o lado ou seleção comprada.
- Escolha preços de contratos binários ou odds tradicionais, informe o preço e selecione Kelly integral, meio Kelly ou um quarto.
- Compare o orçamento teórico com o valor alocado após o arredondamento, os dois resultados possíveis e o valor esperado. Revise as hipóteses de probabilidade antes de interpretar o resultado.
Exemplo hipotético: banca de US$ 1.000, probabilidade de 60%, contratos a 55 centavos e taxa assumida de 1 centavo por contrato. Kelly integral é cerca de 9,09%; um quarto gera orçamento exibido de US$ 22,73. O arredondamento dá 40 contratos por US$ 22,40, resultado de US$ 17,60 se ganhar, custo de US$ 22,40 se perder e EV de US$ 1,60.
Precisa converter preços? Use o conversor de odds.Perguntas sobre a calculadora de Kelly
Kelly prevê minha chance de ganhar?
Não. Você informa a probabilidade. O cálculo otimiza um modelo matemático de crescimento com essa hipótese; uma estimativa incorreta pode gerar uma alocação enganosa. EV positivo não garante uma liquidação vencedora.
O que são meio Kelly e um quarto de Kelly?
São multiplicadores de 0,5 e 0,25 sobre a fração da banca calculada por Kelly integral. Não significam 50% ou 25% da banca inteira. A ferramenta começa em um quarto como exemplo, sem indicar que alguma fração seja adequada para você.
Como são tratadas as taxas e a quantidade de contratos?
No modo binário, a taxa informada em centavos por contrato é somada ao preço e considerada paga nos dois resultados. A quantidade é arredondada para baixo para contratos inteiros. Não há tabela de taxas de plataforma, taxa fixa por ordem, cobrança condicionada ao resultado ou rebate. O modo de odds não inclui taxas.
Posso aplicar o resultado a várias posições correlacionadas?
A ferramenta modela uma posição comprada isoladamente. Não otimiza uma carteira, considera exposições existentes nem avalia correlação. Repetir uma alocação de Kelly integral em várias posições pode exceder a banca ou concentrar risco.
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